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MBA毕业论文代写:我国商业银行不良贷款率影响因素分析(一)

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MBA论文代写


随着我国金融体制的不断完善与健全,我国商业银行不良贷款率问题到得了有效的改善,近来年我国商业银行的不良贷款余额和商业银行不良贷款率都有所下降,这对我国金融体制的改革和经济的发展提供了良好的基础,但是研究我国商业银行不良贷款率的影响因素依旧具有重要的现实意义。

首先,本文通过对国内外研究成果的分析,发现国内外研究学者多集中在宏观或是微观的角度上,而考虑宏微观方面相结合的文献基本上很少可见,因此,本文从宏微观相结合的角度分析我国商业银行不良贷款率的影响因素,从中找到何种因素才是我国现阶段商业银行不良贷款率形成的重要因素。

其次,本文结合我国当前的国内的宏观经济和微观经济因素的相关数据,并且以2004-2015年的季度数据为样本数据,运用最小二乘估计方法、多元线性回归方法等方法实证分析我国商业银行不良贷款率影响因素进行研究,通过选取宏观方面的因素如社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、GDP增长率、名义货币供应量增长率和CPI等宏观方面的因素再结合微观方面的因素如资本充足率、商业银行资产负债率、商业银行相对规模、拨备覆盖率、资本利润率、资产利润率、成本收入比等相关微观方面的因素。

最后,本文从宏观和微观两个方面角度进行分析我国商业银行不良贷款率的影响因素。运用计量模型定量分析各个因素对我国商业银行不良贷款率的影响程度,最后我们根据我们所得出的实证分析结果,为我国商业银行的不良贷款提出合理的对策和建议。通过本文的实证分析结果可得。第一:宏观经济因素来说,在我国范围内,社会零售商品销售总额在短期内对我国商业银行的不良贷款率有着显著的负相关关系,并且社会零售商品销售总额的贡献率相对较大;而社会固定资产投资总额对我国商业银行的不良贷款率呈现出高度正相关关系,这与有些学者的研究结论是不一致的,可能原因在于社会固定资产投资总额是我国政府财政支出的重要组成部分,固定资产投资的时间周期越长,企业所需要的贷款总额越大,企业偿还银行贷款的周期较长,最终得到的投资收益回报可能越大,从而可能造成我国商业银行的不良贷款量越大,商业银行的不良贷款率相对较大;GDP增长率与我国商业银行的不良贷款率两者之间存在着较强的负相关关系;而通货膨胀即物价水平CPI与我国商业银行的不良贷款率之间存在着负相关关系,物价水平每提高百分之一时,我国商业银行的不良贷款率将会减少0.01056%;名义货币供给量与我国商业银行的不良贷款率两者之间存在着正相关关系,这在长期中比较显著。第二:微观经济因素来说,我国商业银行的资产负债率涉及到银行的资产和负债两个具体的因素,对我国商业银行的不良贷款率的影响呈现出正负变动波动;而我国商业银行的相对规模对我国商业银行的不良贷款率的影响,短期内两者之间呈现出正相关关系,但是从长期来看,随着我国经济的发展和银行规模的扩大,随后影响呈现出显著的正向影响;我国商业银行的资本充足率与银行的不良贷款率之间呈现出正相关关系,不良贷款拨备覆盖率与我国商业银行的不良贷款率呈现出负相关关系;我国商业银行的不良贷款率与成本收入比呈现出正相关关系;我国商业银行的不良贷款率与资本利润率呈现出负相关关系,而与资产利润率呈现出正相关关系。

关键词:商业银行;不良贷款;不良贷款率;影响因素;实证分析

第一章 绪论

第一节 研究背景与意义

我国商业银行不良贷款是指贷款人没有按照规定的贷款协议按照协议准时偿还给商业银行的贷款本息,或是说已经有现象表明借款人不能够按照原定的贷款协议规定按时偿还给商业银行的贷款本息而形成的贷款。一般而言,若借款人拖延银行贷款本息长达三个月,此笔贷款即被视为不良贷款。我国自2002年全面实施贷款五级分类指标制度,该类指标制度是按照贷款的风险系数程度,可将我国商业银行信贷资产分为五类:正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款。而我国商业银行不良贷款主要是指次级类贷款、损失类贷款和可疑类贷款这三种类型。从我国银行金融类相关数据可以看出,近年来我国商业银行的不良贷款和不良贷款率都呈现出下降的趋势,但是在我国商业银行中还存在着大量的不良贷款,正确的把握我国商业银行不良贷款率和影响不良贷款率的相关因素对于我国商业银行实施有效的金融监督和防范金融风险有着积极的作用和深刻的现实意义。

在我国国民经济发展过程中离不开金融业的发展,我国实体经济的发展更加离不开商业银行的贷款,作为金融机构组成的商业银行在我国国民经济的发展中有着具足轻重的地位,我国商业银行的发展关系到我国金融业的发展全局。自2008年以来爆发的全球金融危机的影响因素中可以看出商业银行的信贷质量的下降是导致金融危机的最直接因素。这点对于我国金融业的发展提供了很好的启示。我国商业银行在金融体制改革过程中,我国银行业的资本充足率在很大程度上得到了极大的提高,但是总体资产的质量不够理想,银行体系的信贷规模在不断的提高,并且迅速的加以扩张,从而积累了大量的不良的资产。

因此,在这样的背景环境下研究我国商业银行不良贷款率的影响因素对于我国金融业的发展具有至关重要的意义。

第二节 研究内容与方法

本文主要是从相关国内外现有的文献中研究的问题中找到新的突破口研究我国商业银行不良贷款率的影响因素,本文从宏观方面因素和微观方面因素双重因素出发对我国商业银行不良贷款率的因素进行实证分析,具体研究内容如下安排:

第一章为绪论部分,主要说明本文研究的背景和方法以及本文的创新点;

第二章为商业银行不良贷款的国内外研究文献综述部分;

第三章为我国商业银行不良贷款的理论基础研究我国商业银行不良贷款形成的原因以及我国商业银行不良贷款带来的影响;

第四章为我国商业银行不良贷款现状分析。首先分析我国商业银行不良贷款和不良贷款率的整体现状;其次分析我国商业银行中的五类商业银行的不良贷款现状做出详细的说明,并且深入的分析我国五类商业银行的不良贷款趋势的变化以及原因;最后分析我国商业银行不良贷款的变化趋势和特点;

第五章为我国商业银行不良贷款率的实证分析研究。首先我们对我们选取的变量进行解释说明和变量数据的来源,并且设定本文所运用到的计量模型;其次我们对所有解释变量和被解释变量进行描述性统计,对各个变量进行相关性检验;最后细分模型回归结果,主要细分为宏观方面的影响因素、微观方面的影响因素、宏微观方面影响因素相结合进行计量回归,运用最小二乘估计方法和多元线性回归等计量方法回归结果,得出影响我国商业银行不良贷款率的最佳因素;

第六章为我国商业银行不良贷款下降的解决措施和建议;

第七章为本文的结论。

第三节 本文的研究贡献和创新点

一、本文的研究贡献:

本文通过我国商业银行2004-2015年季度时间序列数据对我国商业银行不良贷款率成因进行实证分析,通过把影响因素分为宏观经济因素和银行内部的微观因素两大因素进行结合探讨何种因素是导致我国商业银行不良贷款率高的原因。研究结果显示:

第一:宏观经济因素来说,在我国范围内,社会零售商品销售总额在短期内对我国商业银行的不良贷款率有着显著的负相关关系,并且社会零售商品销售总额的贡献率相对较大;而社会固定资产投资总额对我国商业银行的不良贷款率呈现出高度正相关关系,这与有些学者的研究结论是不一致的,可能原因在于社会固定资产投资总额是我国政府财政支出的重要组成部分,固定资产投资的时间周期越长,企业所需要的贷款总额越大,企业偿还银行贷款的周期较长,最终得到的投资收益回报可能越大,从而可能造成我国商业银行的不良贷款量越大,商业银行的不良贷款率相对较大;GDP增长率与我国商业银行的不良贷款率两者之间存在着较强的负相关关系;而通货膨胀即物价水平CPI与我国商业银行的不良贷款率之间存在着负相关关系,物价水平每提高百分之一时,我国商业银行的不良贷款率将会减少0.01056%;名义货币供给量与我国商业银行的不良贷款率两者之间存在着正相关关系,这在长期中比较显著。

第二:微观经济因素来说,我国商业银行的资产负债率涉及到银行的资产和负债两个具体的因素,对我国商业银行的不良贷款率的影响呈现出正负变动波动;而我国商业银行的相对规模对我国商业银行的不良贷款率的影响,短期内两者之间呈现出正相关关系,但是从长期来看,随着我国经济的发展和银行规模的扩大,随后影响呈现出显著的正向影响;我国商业银行的资本充足率与银行的不良贷款率之间呈现出正相关关系,不良贷款拨备覆盖率与我国商业银行的不良贷款率呈现出负相关关系;我国商业银行的不良贷款率与成本收入比呈现出正相关关系;我国商业银行的不良贷款率与资本利润率呈现出负相关关系,而与资产利润率呈现出正相关关系。

目前这两大因素对我国商业银行不良贷款率高的因素正在逐渐的弱化,其原因在于我国商业银行内部的调整治理和国家的经济发展以及相应的宏观措施使得我国商业银行不良贷款率有所降低,这也是本文所要研究的一个问题,在于国家究竟采取何种影响因素降低商业银行不良贷款率。

二、本文的创新点

本文结合相关的国内外学者的研究基础之上进行有突破性的创新,主要体现在以下几个方面:

第一:就本文的研究样本而言,主要对影响商业银行的不良贷款率的影响因素分类为宏观因素和微观因素,对于宏观方面的因素主要为社会商品零售总额、社会固定资产投资总额、GDP增长率、CPI等等指标,而微观方面的因素在于商业银行本身的内部微观经济指标如资本充足率、商业银行资产负债率、商业银行相对规模、拨备覆盖率、资本利润率、资产利润率、成本收入比等相关微观方面的因素,非常全面系统的对解释变量进行说明,这是其他相关文献所不及的所有的解释变量,这也可以说是对现有的相关文献进行补偿和扩展。本文选取最新的样本数据从2009年第一季度到2015年的第四季度的数据,还对我国商业银行的样本数据进行细分为五类商业银行,并且对这五类商业银行的不良贷款率进行比较分析,从中得出五类商业银行的异同点。

第二:就本文的研究角度而言,本文主要集中在宏观方面的因素和微观方面的因素对我国商业银行不良贷款率的影响因素进行实证分析,特别注重宏微观相结合的角度研究分别进行实证分析,这是相关文献所不及有的。因为,本文选择我国商业银行内部的微观经济指标结合宏观经济指标进行实证分析,以此来量化商业银行的微观经济指标对我国商业银行不良贷款率的影响程度。

第三:就本文的研究方法而言,可能没有过多的创新之处,但是在计量方法比较上是相关文献所没有的,这在后文中有所说明,本文主要是对我国商业银行进而对商业银行的五类商业银行机构进行比较分析,运用比较分析方法等说明我国商业银行不良贷款率是值得我们所要研究的内容。

第二章 相关文献综述

第一节 国外相关文献综述

国外相关的学者对银行不良贷款率的影响因素的研究起步较早,主要从宏观经济、微观因素以及银行具体业务对不良贷款率进行剖析.其中,Beaver(1966)对企业财务困境预测做出了研究,其财务困境预测的单因素模型后来被运用到信用风险度量研究方面。其研究结果表明:现金流量/负债总额是预测经营失败的最佳指标,其次是负债/总资产和资产报酬率,但是由于企业违约具有复杂性,因此,单因素模型具有不能反映企业各种财务指标的缺点。

Bernanke(1983)最早从外部环境角度探讨不良贷款与宏观经济环境之间的关系,发现经济运行的波动性是影响信贷成本增加或是减少的关键因素,从而对企业还贷能力产生影响,使得银行不良贷款随之恶化或是好转。

Keeton和Morris(1987)通过贷款与存、贷款之和的比例这一指标对银行的风险偏好进行测定,研究结果表明偏好风险的商业银行一般贷款损失也比较高;多数文献中运用实证分析方法来检验宏观经济对不良贷款的影响。

Minsky Hyman P.(1995)认为,当经济发展较快时,债务人往往为追逐利润,造成银行负债过多;当经济不景气时,却没有足够的资金去偿还债务,从而造成银行不良贷款増加。

Cair (1992)和Gonzalez (1997)用宏观经济数据和银行数据进行分析,得出商业银行信贷供给规模的増大会造成商业银行不良贷款増加的结论。

Salas和Saurian(2002)以19851997年西班牙储蓄银行和商业银行的数据为样本,对不良贷款影响因素做出动态分析,认为GDP增长率、信贷规模的扩张、银行规模的扩大以及市场支配能力是影响不良贷款变化的重要因素。

Jimenez和Saurian(2005)在先前的研究基础上,扩大了样本量的选取1983-2003年的数据,了相似的结果。

Winston和Roberto等(2005)认为过高的房价是商业银行房地产信贷风险的一个重要标志,房地产价格的波动是导致银行信贷扩张的原因。

Jimenez和Saurian(2005)根据已有研究成果,通过扩大样本世对西班牙银行业1984 -2003年的不良贷款的情况进行研究,认为GDP增长率、实际利率的上升和信贷条件的宽松化都解释了不良贷款的变化。

Ranciere、Tornell和Westrmann(2006)通过实证分析得出,金融越发自由化就会产生更高的经济增长率。虽然金融自由化可能会导致经济危机的发生,但是经济增长可以改善借款人的还款能力,从而降低银行的不良贷款。

Pesaran(2006)利用25个国家作为样本分析对象,根据1977-1999年的相关数据,采用全球自回归模型,探讨宏观经济因素对于信贷资产的影响,通过模型回归结果表明,国内外的经济波动与不良贷款率之间存在着密不可分的关系;

Berge和Boye(2007)通过对北欧银行1993-2005年的系统数据研究发现,银行不良贷款率与宏观经济因素诸如贷款利率、失业率等之间有着相互关系;

Christopher和BamideIe(2009)发现广义货币供给量增加、通货膨胀率上升时银行往往选择减少放贷,宏观经济对与银行的贷款总量、投向和结构产生不同程度的影响。

Waweru和Kalini(2009)对肯尼亚商业银行采用数据分析表明银行的高利率是导致不良贷款产生的内部因素之一。

RinaldiSan-chis-Arellano (2006用欧洲国家的面板数据,分析了家庭资产的不良贷款,提供了关于一次性收入、失业、货币条件对不良贷款有巨大影响的实证。

Boss(2009)研究了信用风险与奥地利主要企业部门商业周期的耦合。

Mwanza和Nkusu(2011)根据国际货币基金组织(IMF)调查小组研究发现宏观经济发展与不断上升的不良贷款之间存在着很强的负相关关系。较低的经济增长、汇率贬值以及贸易减少都是造成信贷资产质量恶化的原因。

Louzis(2012)研究样本涵盖了希腊9家银行的数据,研究发现宏观经济的多项指标可以在很大程度上解释不良贷款的增加。

Barros C. P.,Managi S.等(2012)把不良贷款作为商业银行效率考察的因素之一,测算了日本银行业技术效率和生产率的变动情况。

Debock和Demyanets(2012)通过以1995-2010年中国、哥伦比亚、巴西、阿根廷等25个国家为样本数据,得出不良贷款与宏观经济之间存在着一定的相关性,表明经济增长缓慢,不良贷款指标就会增长,使得信贷资产质量也会随之恶化。

与此同时,也有一部分学者主要探讨银行内部微观因素对于银行不良贷款率的影响。AllenN.Berger、Richard J.Herring 和 Giorgo P.Szego(1995)在 MM 理论基础上分析了银行资本和不良贷款的关系,提出从监管角度考虑,银行需要有较充足的自有资本。

Simon Kwan和Robert A.Eisenbeis(1997)通过实证分析,得出自有资本多的银行经营业绩和效率高于自有资本少的银行,原因在于自有资本少的银行更倾向于从事风险性投资,以通过这种低效的信贷増长目标来提高自身的效用,从而得出银行不良贷款和自有资本呈负相关,与银行相对规模呈正相关,也即银行相对规模越大,不良贷款越多,反之越少。

John.S.Jordan(1998)通过研究英国银行体系中1989-1996年的不良贷款数据,提出两者不良贷款影响的假设,一是银行雇佣的经理缺乏相应的管理技能,二是银行倾向于选择贷款占资产比例过高的客户。通过研究结果发现,后者对银行不良贷款的解释更为有效。

Rajan和Dhal(2003)选择印度银行不良贷款数据作为研究样本,通过面板回归模型发现贷款成本与贷款期限、银行规模以及经济冲击是影响银行不良贷款的三个最重要的因素。

Simon.H.Kwan(2003)研究了1992-1999年的相关数据,在控制银行贷款量、流动性、资本量等因素后,发现了七大亚洲银行的不良贷款率与其自身的运行成本之间高度相关。

Podpiera和Wiill(2008)通过1994-2005年的捷克银行业数据,建立数学模型对银行效率与不良贷款之间关系进行了回归分析,结果显示,银行成本效率对商业银行不良贷款的影响为负。

Louzis和Voulds(2011)运用希腊9家大型银行从2003年第一季度到2009年第三季度的动态面板数据,探讨希腊银行整体贷款、公司贷款以及零售贷款三种不同类型的贷款的不良贷款影响因素。通过实证结果发现,宏观经济因素和银行内在因素共同影响着银行的贷款质量,且对不同类别的贷款作用以及程度完全不同。

第二节 国内相关文献综述

相比于国外研究而言,近年来国内相关学者对该领域的研究也在不断的増加。林毅夫(1998)在分析东南亚金融危机时,指出东南亚国家银行体系不良贷款比例偏高的重要原因在于银行信贷供给的对象主要是效益低的行业和企业。

毛瑞宁(2002)认为商业银行不良贷款产生的根源在于社会资金过分集中于银行,经济増长过分依赖于银行贷款。

李思慧、颜向农(2004)主要通过从宏观层面上来分析问题,选取国内生产总值、城镇固定资产投资总额、社会消费品零售总额、进出口总额为宏观经济变量,实证结果得出,四个经济变量均与不良贷款之间呈现出负相关关系。

蔡中华、白学清等(2008)通过计算得出了我国商业银行的实际不良贷款总额,进而计算出我国商业银行的实际不良贷款率,再与我国现有的商业银行不良贷款状况比较,分析了我国不良贷款的真实风险。

李麟、索彦峰(2009)探究经济波动与不良贷款的相关性,通过1994-2008年的相关数据采用时间序列分析方法得出,75%的不良贷款由经济波动所致。

谢冰 (2009)运用相关分析、共线性诊断、主成分回归分析等方法建立模型,研究宏观经济因素对商业银行不良贷款的影响和贡献率,发现宏观经济因素与不良贷款余额负相关;社会消费品零售总额、进出口总额对降低商业银行不良贷款的贡献度最大。

贾海涛、邱长荣(2009)选取GDP增长率、居民消费价格指数、财政支出、人力资本、失业率、总储蓄率作为宏观经济层面上的六个解释变量,通过实证结果发现,GDP增长率、失业率、财政支出对不良贷款的影响显著为负相关关系,居民消费价格指数、人力资本的影响呈现出正相关关系,储蓄率对不良贷款的影响呈现出无相关关系。

健华、王鹏(2012)通过Z值模型,对银行风险、贷款规模、法律保护水平 进行实证研究,发现不良贷款率与银行Z值负相关,与银行贷款规模负相关,与银行的总资产收益率显著负相关,与银行的总资产收益率的标准差显著正相关。

周忠明(2005从企业角度出发,发现企业 的大部分不良贷款是在经济情况良好时埋下的隐患,到了经济情况恶化阶段时,隐患才浮出水面,不良贷款问 题转化成为了真正的现实问题。

马嘉铭等(2012)Granger因果检验和协整检验方法,也得出了固定资产价格指数、信贷增加量等与不良贷款余额之间是正相关 关系,且基础货币投放对不良贷款的影响最大。

张雪兰等(2012)2006年2季度-2011年4季度为动态面板数据,建立模型得出,GDP增长率变化与总体贷款不良 率及公司银行不良率之间呈现显著的负相关关系,以及 当期及滞后一期M2增长率变化值与总体贷款不良率及公司银行贷款不良率负相关的两大结论。

王威等 (2013运用Beveridge-Nelson(B-N)趋势周期分解技术,研究了不良贷款与经济周期的关系,认为我国商业银行 的信贷规模周期与不良贷款率波动内生于经济周期,经 济周期是两者的驱动力来源。信贷周期对不良贷款率变化作用微弱,并且不存在“信贷波动通过驱动经济周期进而对不良贷款规模产生影响”这一作用机制。这些研究证明,宏观因素对不良贷款存在强大的影响效果。

李江等(2007)分析了不同阶段不良贷款产生的原因,认为现阶段新增不良贷款主要是银行贷款 交易中内部性的上升。

赵洪丹、郭婧洲等(2010)认为政府对银行的干预、银行自身经营管理因素、银企间的信息不对称和社会信用环境都不同程度的 影响了我国商业银行不良资产的形成。

谭燕芝(2009) 比较分析中、P美三国的信用风险,认为中国的商业银行风险水平与GDP增长率、CPI无关,而与失业率有显著的负关系。

安然(2012)通过VAR模型分析,认为通货膨 胀、银行多度发放贷款、居民和企业贷款需求上升或政府财政支出力度不足是引发银行不良贷款率升髙的重要因素。

郭耀中(2012)认为不良贷款率的下降既有银行内部治理结构改善,不良资产剥离等内在原因,又有中国经济持续稳定增长,金融体制改革等外在原因。

王丹娜(2010)按国际经验认为银行的不良贷款率在4%以内基本正常,超过6%就危险。如果 存贷款利率差越大,存款准备金率越小,那么不良贷款警戒率越大。从1998 ~2008年我国商业银行的 不良贷款率逐渐降低,并得到了有效控制,其中股份 制银行的不良贷款率普遍低于国有银行,处于更安全状态。

岳蓓蓓、郑循刚(2011)建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,发现不良贷款率波动对经济增长的速度有较大的制约作用,而经济增长只是 对不良贷款率向下的变动趋势有明显影响,对不良贷款率本身波动作用并不明显。

张进铭、廖鹏 (2012)考虑不良贷款时得到的银行效率值低于没有不良贷款约束下的银行效率,认为在银行效率的测度中必须考虑到不良贷款的状况。我国商业银行应奉行风险第一的原则,构建涵盖各类风险的限额 管理体系,重点控制房地产、政府融资平台等行业和 客户的信用风险,降低不良贷款率,从而保证商业银行的稳健发展。

贾宏文、颜咏华(2012)实证研究发现,银行次级信贷与银行风险承担正相关,银行发行债券、银行存款数量与其风险承担负相关,并认为银行上市有利于控制信用风险。

崔庆军、王群伟 (2012)研究发现,不良贷款的降低潜力因银行股权结构的不同而呈现明显的差别,国有银行不良贷款的可收缩系数维持在相对的高位,显著大于股份银 行和总体均值,且因国有银行贷款数量很大而使其不良贷款下降潜力的绝对额度占总体潜力的80% -90%之间。政府和监管部门要在提供市场运行规则、完善监管措施的基础上集中精力加速国有银行不良贷款的处置。

李美芳(2013)以中国农业银行2008-2012年的数据作为样本数据,着重分析农业银行不良贷款率与宏观经济因素之间的关系和影响。通过实证结果分析得出,不良贷款率与GDP增长率负相关,与货币增长率正相关。

部分学者从金融制度进行不良贷款的研究。沈梅(2002)以国有商业银行为研究对象,认为社会信用制度缺失、银行产权制度不明确是不良贷款形成的主要因素。

田卫民(2007)选取国有银行为研究对象,通过研究发现转型过程中的政治制度因素与不良贷款的形成有着必然的联系。

第三节 国内外文献概述

   上述的国内外相关文献叙述,国外学者科学的运用数学模型已早以开始对银行不良贷款率的研究,对商业银行不良贷款率进行分析,并且对政府和银行提出相关的建议。而国内学者对银行不良贷款率的研究起步较晚,而且由于各方面的因素,他们对不良贷款的研究的理论以及相关性的研究进行了扩展,分别从宏观经济方面、政府干预以及金融制度等方面进行了大量的研究不良贷款形成的原因,并且取得了丰富的研究成果。国内外文献都对银行不良贷款形成的因素从宏观和微观角度进行了研究分析。

通过上述的国内外多数文献的分析研究发现,大多数国内外文献多集中在分别通过宏观或是微观经济因素对商业银行不良贷款率影响因素的分析,也有集中在银行内部的微观因素上探讨。而本文主要把探讨因素集中在宏微观两者相结合的经济因素方面上,从宏微观相结合的角度分析我国商业银行不良贷款率的影响因素,从中找出与先前学者研究结果有不同之处,以便成为本文的研究创新之处。这便是本文最大的贡献之处。

由上可知,从大多数文献可以看出,从银行自身行为探讨商业银行不良贷款率的影响因素有着较高的研究价值。因为本文选取的微观因素主要也是从银行自身方面得出的微观因素,而宏观因素基本上结合宏观经济学里面的宏观因素来分析。因此,本文在前人的研究基础之上,结合我国商业银行现在的发展现状,选取我国商业银行2004-2015年季度数据为研究样本数据,尝试探讨运用商业银行自身的内部微观因素结合我国现实的宏观方面的因素具体探讨影响我国商业银行不良贷款率的影响因素,从而更加具体完善影响我们商业银行不良贷款率的影响因素,由此来弥补前人的研究成果,使得研究成果更加合理和完善。最后,将本文根据研究结果对进一步防范和化解我国商业银行不良贷款率提出合理的建议和措施,以期能够对我国商业银行不良贷款问题得到有效的解决。